Arno Peppmeier, Gerold Kurz
Bankbetriebslehre
12. Aufl. 2020
ISBN: 978-3-470-10012-8
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Bankbetriebslehre (12. Auflage)
ÜBUNGSTEIL (AUFGABEN UND FÄLLE)
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01: | Berechnung der Eigenmittel | 556 |
02: | Unterlegung von Adressrisiken im Kreditrisiko-Standardansatz | 557 |
03: | Angemessenheit der Eigenmittel | 557 |
04: | Mengen- und Zinstender | 558 |
05: | Beurteilung der Mindestreservepolitik | 559 |
06: | Beurteilung von Geldmarktfonds | 559 |
07: | Notwendigkeit des externen Ratings | 559 |
08: | Bankinterne Risikoquellen im Kreditgeschäft | 559 |
09: | Abwehrmaßnahmen gegen feindliche Übernahmeversuche | 560 |
10: | Ermittlung eines theoretischen Emissionspreises | 560 |
11: | Eigenkapitallücke deutscher Unternehmen | 560 |
12: | Kapitalkostenvergleich | 561 |
13: | Theoretisch richtiger Preis von Schuldverschreibungen | 561 |
14: | Effektivverzinsung von Schuldverschreibungen | 561 |
15: | Theoretisch richtiger Preis des Eurex-DAX-Futures | 561 |
16: | Absicherung eines Aktienportfolios | 562 |
17: | Theoretisch richtiger Preis des Eurex-Bund-Futures | 563 |
18: | Absicherung von Marktpreisänderungsrisiken durch Eurex-Zins-Future | 563 |
19: | Absicherung von Zinsänderungsrisiken durch ein Forward Rate Agreement | 563 |
20: | Bestimmung des Marktwertes eines Zinsswaps | 564 |
21: | Absicherung von Marktpreisänderungsrisiken durch Zinsswaps | 564 |
22: | Währungsswap | 564 |
23: | Bestimmung der Preisoberund Preisuntergrenze eines Kreditderivats | 565 |
24: | Sensitivitätsanalyse von Schuldverschreibungen |
Für die Bank AG liegen folgende Angaben vor (in
Lösung